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技术面分析

最佳技术交易策略

最佳技术交易策略

【精采內容】
✪金融資料的取得
✪技術指標的介紹及計算
✪金融圖表的繪製
✪量化交易邏輯
✪交易策略的建構流程
✪交易績效的介紹及計算
✪最佳化的應用
✪推進分析的應用

【目標讀者】
✪想要學習Python來進行程式交易者
✪想要客觀且嚴守紀律來投資者
✪沒時間盯盤但想要自動化投資者
✪想要了解交易規則並學習正確的程式交易者

|CHAPTER 02| K線取得及指標計算
技巧14 【觀念】什麼是K線?
技巧15 【觀念】什麼是逐筆資料?
技巧16 【操作】取得分K資訊
技巧17 【觀念】技術指標介紹
技巧18 【觀念】技術指標真的有用嗎?
技巧19 【觀念】技術指標-移動平均(MA)介紹
技巧20 【觀念】技術指標-相對強弱指標(RSI)介紹
技巧21 【觀念】技術指標-指數平滑異同移動平均線介紹
技巧22 【觀念】技術指標-布林通道(BBANDS)介紹
技巧23 【觀念】技術指標-隨機指標(KD)介紹
技巧24 【觀念】技術指標-量能指標(AD)介紹
技巧25 最佳技术交易策略 【觀念】技術指標-逆勢操作指標(CDP)介紹
技巧26 【觀念】自訂指標-成本線介紹
技巧27 最佳技术交易策略 【觀念】如何計算技術指標?
技巧28 【操作】安裝技術指標套件
技巧29 【操作】Talib套件操作介紹
技巧30 【操作】計算移動平均(MA)
技巧31 【操作】計算相對強弱指標(RSI)
技巧32 【操作】計算指數平滑異同移動平均線(MACD)
技巧33 【操作】計算布林通道(BBANDS)
技巧34 【操作】計算隨機指標(KD)
技巧35 最佳技术交易策略 【操作】計算量能指標(AD)
技巧36 【觀念】如何自行計算指標
技巧37 【範例】計算逆勢操作指標(CDP)
技巧38 【範例】計算成本線

|CHAPTER 03| 最佳技术交易策略 K線指標圖像化
技巧39 【操作】K線圖繪圖套件安裝
技巧40 【操作】繪製K線圖
技巧41 【範例】K線圖繪製函數
技巧42 【範例】K線圖搭配MA
技巧43 【範例】K線圖搭配BBANDS
技巧44 【範例】K線圖搭配RSI
技巧45 【範例】K線圖搭配MACD
技巧46 【範例】K線圖搭配KD
技巧47 【範例】K線圖搭配AD
技巧48 【範例】K線圖搭配CDP
技巧49 【範例】K線圖搭配成本線

|CHAPTER 04| 量化交易靈感
技巧50 【觀念】找到自己的交易靈感
技巧51 【觀念】趨勢判斷
技巧52 【範例】MACD趨勢判斷實作
技巧53 【觀念】價格區間突破
技巧54 【範例】K線價格突破實作
技巧55 【觀念】開盤跳空
技巧56 【範例】K線跳空實作
技巧57 【觀念】黃金交叉與死亡交叉
技巧58 【範例】均線交叉實作
技巧59 【觀念】市場超買超賣
技巧60 【範例】RSI買超賣超實作
技巧61 【觀念】背離
技巧62 【範例】AD價量背離實作
技巧63 【觀念】通道操作
技巧64 【範例】布林通道訊號實作
技巧65 【觀念】K線型態是什麼?
技巧66 【範例】K線型態(1K)-上吊線實作
技巧67 【範例】K線型態(1K)-墓碑線實作
技巧68 【範例】K線型態-抓轉折點實作

|CHAPTER 05| 最佳技术交易策略 策略建構
技巧69 【觀念】建構交易策略的想法
技巧70 【觀念】找出交易策略的流程
技巧71 【觀念】策略建構的預備知識
技巧72 【觀念】建構交易部位管理物件
技巧73 【操作】MicroTest 平台介紹
技巧74 【觀念】寫入交易紀錄至MicroTest
技巧75 【觀念】期貨手續費稅金計算並寫入MicroTest
技巧76 【觀念】證券手續費稅金計算並寫入MicroTest
技巧77 【操作】基本回測架構介紹
技巧78 【觀念】如何開發策略雛形
技巧79 【範例】MACD 策略雛形建構
技巧80 【觀念】檢驗正確性
技巧81 【範例】繪製下單點位圖
技巧82 【觀念】挑選更適合的進場選擇
技巧83 【範例】MACD策略進場優化-順勢逆勢進場
技巧84 【範例】MACD策略進場優化-搭配量能指標操作
技巧85 【觀念】挑選常見的出場選擇
技巧86 【範例】MACD策略搭配固定停損停利
技巧87 【範例】MACD策略搭配移動停損 最佳技术交易策略
技巧88 【範例】MACD策略搭配箱型操作

|CHAPTER 06| 策略績效探討 最佳技术交易策略
技巧89 【觀念】如何評量策略?
技巧90 【觀念】權益變動圖
技巧91 【觀念】績效分布圖
技巧92 【觀念】盈虧次數比、盈虧績效比
技巧93 【觀念】各種績效指標介紹
技巧94 【範例】計算總績效、平均績效、勝率
技巧95 【範例】計算平均獲利、平均虧損
技巧96 【範例】計算最大連續虧損、最大資金回落
技巧97 【觀念】滑價是什麼?
技巧98 【觀念】估計策略初始資金
技巧99 【觀念】如何找到適合自己的策略?

|CHAPTER 07| 參數最佳化
技巧100 【觀念】何謂參數最佳化
技巧101 【觀念】最佳化方法
技巧102 【操作】MACD策略參數格式化
技巧103 【觀念】何謂最好的績效
技巧104 【範例】策略最佳化實例
技巧105 【觀念】參數過度最佳化
技巧106 【操作】最佳化績效圖視覺化
技巧107 【觀念】推進分析
技巧108 【範例】推進分析實例

|CHAPTER 08| 開始歷史回測的旅程
技巧109 【範例】價量突破案例
技巧110 【範例】RSI案例
技巧111 【範例】KD案例
技巧112 【觀念】交易的事前準備
技巧113 【觀念】執行交易的方法

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策略分析 | 如何執行量化交易決策(一)基本概念篇

3. 克服人性的貪婪,遇到大行情時能夠有紀律地操作
許多人在交易時不夠理性,常常為了多賺一點就不止盈,結果快速回檔;或是期待晚點 V 型反轉就沒有止損,最後慘烈爆倉,錯誤的賭一把心態導致賠錢。量化交易交給程式執行,可以克服人的不理性,也許不能高風險一夜致富,但至少能避免許多虧大錢的機會,更不用說「別人貪婪時恐懼,別人恐懼時貪婪」,市場往往和散戶的邏輯相反,人性是交易最大的弱點。即便是華爾街的交易員,在交易時若被監測到情緒起伏太大,也會被請出去稍作休息;在波動劇烈、暴漲暴跌的幣市中,散戶的我們又怎能不受影響?

(二)如何決定量化交易的標的?Steaker 選擇哪些幣種?

量化交易主要是追蹤趨勢的策略,因此挑選量化的標的會以高波動率及週期性的單邊趨勢為考量,多數加密貨幣都具有高波動率,加上 24 小時不間斷的交易,容易增加量化交易的長期收益。然而量化交易的策略需要歷史資料去做回測分析,因此仍會以主流貨幣為主,避免選擇剛上幣或發行時間短的幣種。

除了上述之外,也需要考慮到市場深度與資金量體,量化策略的訊號出現時,必須一次完成交易而不是慢慢掛單等待成交,由於 Steaker 的資金量較一般投資者龐大,若購買深度較低的幣種,可能會因大量買進而造成滑價。

由上圖可以看到,CREAM/BUSD 交易對的價格是 161.729 元,假設要一次購入 27 顆 CREAM,第 0.1 顆買在 161.877 元,最後一顆成交時就買在 162.695 元,平均價格比策略應該開單時還要高一些,指標屆時可能失效;賣出同理,也可能因為交易額的大小產生滑價,進而影響投資績效。因此,Steaker 量化交易目前以 BTC 期貨為主要標的,未來有可能隨著市場深度改變與獲利評估而增加其他標的。

(三)適合使用量化交易的時機 / 什麼樣的狀況下會賺錢

範例一:上圖由紅轉綠的第一根大綠棒出現時,買入訊號成立,因此買在那根綠棒的收盤價,後續開始上漲,符合我們的預期,因此讓這筆單繼續運行,然而後來開始跌,出現小小 M 頭,因此在第一根紅棒出現時,發現不對勁就即刻出場,最後結果雖然小虧,但能避免掉後續更大的空頭趨勢。

那麼,應該看大週期或小週期的 K 線?

答案是各有優缺,有適合大週期、也有適合小週期的策略,當然有些策略是會配合著一起看。在幣圈通常定義「大週期」為 4hr、日線、週線甚至是月線,「小週期」則是指 5min、15min、1hr 為主,1min 的訊號過於雜亂,不適合量化交易判斷時機。

Steaker 小結

如果還有興趣了解更多,請期待下一篇的進階教學,我們將深入介紹量化交易的常見策略,以及 Steaker 挑選了哪些策略,並親自示範如何執行量化交易,千萬別錯過含金量更高的 Steaker Learn 進階班!

一种高胜率的交易系统:均值回归交易策略实例详解

有更多交易机会 —— 作为一般准则,市场在大约 30% 的时间里倾向于趋势市场,而 70% 的时间价格仍处于某种形式的整固中。由于回归均值策略最好在区间波动的市场背景下应用,而市场接近 70% 的时间都处在这种背景之下,因此与趋势交易设置相比,均值回归策略将有更多交易机会。较短的持仓时间 —— 平均而言,均值回归策略的持仓期相对较短。均值回归策略在波段交易者中非常流行,他们通常持有两天到两周的头寸。将此与趋势跟踪方法进行比较,后者通常会寻求平均持仓数周至数月。这种更高的交易量可以带来更多的市场机会,从而有助于带来更高的回报。更高的胜率 最佳技术交易策略 —— 许多均值回归策略的一个特点是在风险回报方面非常保守。换句话说,许多均值回归交易系统希望每单位风险的利润为1或1.5倍。这在本质上有助于提高系统的平均胜率。

较小的收益 —— 正如我们上面所指出的,均值回归策略往往风报比上非常保守。这是广义上的概括,然而,它是许多均值回归技术的典型代表。这样做的明显缺点是,虽然能够获得更高的胜率,但我们放弃一些东西作为回报。更具体地说,与趋势跟随方法相比,均值回归策略收益较小。可能会错过大趋势 —— 我们知道市场在大约 70% 的时间里倾向于盘整,这有利于平均回归交易者。但请记住,市场确实有大约 30% 的时间趋向于趋势。而正是在这些趋势阶段,才有可能实现最高的潜在利润。这对逆势交易者来说可能是机会的错失。交易执行挑战 —— 大多数趋势跟随系统使用市价单或止损单来执行挂单。因此,在趋势跟随模型上发出的大多数入场信号往往被执行。

市场可以保持非理性 —— 有一句著名的市场格言说,“市场保持非理性的时间,比你保持不破产的时间更长”。换句话说,无论你对自己的市场假设有多么自信,都不应该固执己见,以至于忽视市场可以并且确实经常与看似合理的交易相反的事实。均值回归交易者需要始终意识到这一点,因为他们的交易方法本质依赖于对抗当前的价格走势,而当前价格走势似乎已经延伸得太远了。未能在市场上认识到这一点可能会导致难以克服的毁灭性亏损。

技术指标 —— 某些技术指标,如布林带、相对强弱指数(RSI)、随机指标和威廉%R 是提供超买和超卖信号的基于技术研究的例子。从本质上讲,这些超买和超卖信号告诉我们特定市场内的价格变动何时在超买数值情况下过度上涨,或在超卖数值情况下过度下跌。

基本面指标 —— 如果你经常关注财经/经济日历,就会清楚每月发布的许多不同类型的经济数据。在外汇、期货和股票市场中需要关注的一些重要经济指标包括央行利率决策、国内生产总值(GDP)、消费者价格指数(CPI)、ISM 制造业、美国非农就业报告(NFP)等。对于个股,一些重要的基本指标包括市盈率、市净率、债务与权益比率和市盈率与增长率等。

上述所有这些基本数据点都可以在均值回归交易模型中使用。例如,逆势交易者可以将当前的 CPI 数据与商品价格的多年趋势进行比较,并在其均值回归模型中使用该数据来预测未来的通货膨胀率。

在期货市场中经常使用的另一种流行的情绪指标是美国商品期货交易委员会(CFTC)规定期货交易所的结算会员和期货经纪商每天必须向其提交期货头寸报告(Commitments of Traders,即COT报告)。通常我们会发现,当商业交易者(本质上是对冲者)和大型投机者(主要是投机基金)之间的头寸出现极端差异时,价格可能接近反转点。

布林带均值回归交易策略

现在让我们举例说明可以在市场中使用的实际均值回归策略。在这个策略中,我们将布林带作为波动率均值回归设置信号。我们介绍的策略是由资深交易员乔·罗斯( Joe Ross ) 首次提出的,该策略称为 Gimmee bar 交易策略。

从本质上讲,Gimmee bar 交易策略被用于盘整区间顶部寻找做空机会,或是盘整区间底部寻找做多机会。当价格处于比较小的波动区间,而且很少突破通道时,这种策略就会取得较好的表现。

价格应该在出区间波动,以及布林带上线轨之间相对较远;价格必须触及布林带的下轨;等待第一个上涨烛台触及布林带下轨后。下一根看涨烛台被称为 Gimmee bar;在 Gimmee bar 上方入场交易;在 Gimmee bar 下方设置止损;当价格接近或触及布林带上轨时退出交易。

价格应该在出区间波动,以及布林带上线轨相距较远;价格必须触及布林带上轨;等待第一个烛台触及布林带上轨后,下一根看跌烛台被称为 Gimmee bar;在 Gimmee bar 下方入场交易;在 Gimmee bar 上方设置止损;当价格接近或触及布林带下轨时退出交易。

做多交易均值回归策略设置

我们可以在图表上看到一个较大实体的下跌烛台穿透布林带下轨,紧随其后是一个看涨烛台。因此,在这种情况下,第二根烛台被视为看涨的 最佳技术交易策略 Gimmee bar。这些条件满足情况下,可以证实多头交易信号。

因此,我们在 Gimmee bar 上方入场做多。随后可以看到紧随 Gimmee bar 的烛台最终突破 Gimmee bar 的高点,这将确认多头模式。止损设置在 Gimmee bar放下,如上图虚线所示。至于止盈,我们需要密切关注价格走势,一旦触及布林带上轨,我们将立即出场。

做空交易均值回归策略设置

我们可以在上图中看到,一根强劲的看涨烛台穿透布林带上轨。基于这一点,我们希望等待出现一根看跌烛台,以确认做空设置。紧随这个看涨烛台后,我们看到一根下跌烛台,即看跌的 Gimmee bar。

由此,我们可以在 Gimmee bar 下方建立空头仓位。止损设置在 Gimmee bar 的高点上方,如图虚线所示。最后,当价格触及或下穿布林带下轨时立即获利出场。