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MACD和RSI指标的优化

2021-12-19 15:35:35 来源:桑炯财经 作者:佚名 浏览量:165

如何同时使用 MACD 和 RSI 来发现买入机会

值得关注的关键 MACD 指标

在评估 MACD 以识别交易机会时,细致入微的分析方法可以帮助您确定价格大幅波动的特别强劲的动能,这种动能可以迅速产生利润或损失,具体取决于您交易的价格波动的哪一边。

从 MACD 交叉发展而来的两个重要模式被称为“黄金交叉”和“死亡交叉”。这些模式 实际上是镜像的对立面 ,但识别它们对于在您的交易策略中充分利用 MACD 至关重要:

    黄金交叉: 这个看涨指标通常会在以大量抛售为标志的价格下跌后出现正交叉。抛售结束后,价格开始升值,交叉以显着的上涨势头发生,将价格推高至交叉线上方,为识别出先前下跌的交易者带来可观的利润。

RSI 的基础知识

相对强弱指数是一个 100 点的刻度,描述了给定外汇货币对的价格变动势头。这个简单的图表分为三个部分,以根据这些动量波动清楚地识别超买或超卖情况。

虽然 RSI 也衡量动量,但它通过不同的分析方法反映了这种动量。RSI 可以通过查明货币对处于超买或超卖状态的交易机会来识别买入机会。在条件超买的情况下,RSI 表明价格可能会膨胀并准备下跌。

使用RSI的优势

    简单易读的设计。 与其他指标和图表模式不同,即使是初学者也可以立即使用 RSI 来识别超买和超卖情况。

使用 RSI 的缺点

没有完美的外汇指标。 虽然 RSI 的价值已经确立,并且许多外汇交易者会在更大的交易策略中对其价值发誓,但在过度依赖其洞察力之前了解该指标的局限性非常重要。

    缺乏一致的信号。虽然 RSI 在识别超买或超卖情况方面非常有用,但许多外汇对将大部分时间花在 RSI 没有提供强大洞察力的范围内。在这些情况下,RSI 或多或少是无用的——交易者必须到别处寻找良好的交易机会。

一起使用 MACD RSI 的最佳实践

当您将 MACD 和 RSI 纳入您的交易策略时,您可能会在何时以及如何将这些指标应用于您的交易分析时确定您自己的一组偏好。不过,一般而言,您可以通过以下最佳实践来最大化 MACD和RSI指标的优化 MACD 和 RSI 的价值:

结合 MACD 和 RSI 来确认价格动能。

在下面的NZD/USD图表中,RSI 和 MACD 都表明动量转移的信号非常接近。

在这两种情况下,RSI 均略微领先于 MACD。密切关注该货币对的交易者可能会识别 RSI 的信号,然后等待查看 MACD 是否对齐,并可能因此 开仓或平仓 。

当 MACD 和 RSI 背离时平仓。

与交易者可以在 MACD 和 RSI 指标相互确认时开仓一样,交易者可以选择在其中一个指标发出动量转变的信号时平仓。

调整时间框架以澄清信号。

在某些情况下,用于 MACD 和 RSI 的标准时间框架可能无法提供强大的信号来帮助您识别优势和机会位置。同样,一些交易者可能在与您的交易分析平台中 MACD 和 RSI 的默认设置不一致的交易时间范围内进行操作。

例如,MACD 移动平均线的时间范围可能不足以让短期交易者希望利用 MACD MACD和RSI指标的优化 不易捕捉的快速价格变动进行交易。在这种情况下,缩短 MACD 的时间范围——同时仍保持这些移动平均线之间的比率差异——可以帮助您生成更准确的交易兴趣洞察。

另一方面,有时可以通过延长该指标的时间线来澄清 MACD 提供的微弱信号。例如,如果您希望建立多头头寸并且更长的时间框架会产生更强的指标,那么您可能会对建立头寸更有信心。

对于 RSI,时间线调整也可以改变您交易决策的洞察力。虽然许多平台上的默认 RSI 时间线是 14 天,但许多经验丰富的交易者认为这太长了,无法提供超买和超卖情况的准确指示。通过缩短此时间范围(有时为 2-6 天),您可以生成一个由最近的价格数据组成的 MACD和RSI指标的优化 RSI,并将其与 MACD 结合以查看战略洞察力如何变化。

无论您的评估如何,MACD 和 RSI 指标的差异都是一个显着的发展,并且可能在您决定维持或平仓的决定中发挥作用。

使用止损进行风险管理。

虽然 MACD 和 MACD和RSI指标的优化 RSI 是流行的配对指标,因为它们的价值随着时间的推移而得到证实,但这些指标可能会发出错误的信号——即使组合在一起也是如此。作为交易者,您应该始终采用风险管理做法,使您免受这些虚假信号造成的损失。

当 RSI 和 MACD 一致时,它们提供的信号可能更可靠,给你更多的信心。但它们并非万无一失,对这些指标的过度自信可能会导致代价高昂的损失。

MACD RSI 一起使用的其他指标

经验丰富的外汇交易者明白,最好的交易策略结合多个指标和图表模式来验证交易机会。虽然 MACD 和 RSI 可能成为您交易分析中的核心指标,但您可能还希望将其他指标纳入您的尽职调查中。

与 MACD 和 RSI 一起使用的常用指标包括:

    简单移动平均线 (SMA): SMA 可以提供有关外汇价格走势是否可能改变方向的更多见解。

一起使用 MACD MACD和RSI指标的优化 RSI 的最终想法

您测试和完善您的外汇分析策略的次数越多,MACD 和 RSI MACD和RSI指标的优化 的组合就越有可能成为更大、更复杂的交易策略的一个组成部分。

也就是说,所有交易者都有他们喜欢使用的最喜欢的指标,业余交易者可能正在寻找简单的指标和策略,以帮助他们在获得交易经验时找到自己的立足点。MACD 和 RSI 对于业余爱好者和专家来说都是可盈利的组合。

了解更多 - 时机就是一切

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股票研究,MACD和RSI指标的优化:MACD和RSI指标的优化 印度股票市场盈利投资决策的实证研究

2021-12-19 15:35:35 来源:桑炯财经 作者:佚名 浏览量:165

文献综述在Chong和Ng(2008)中指出,当大于0时,会产生买入信号。当MACD信号小于0时,将产生卖出信号。当快信号线从零点以下穿过慢信号线时,以及当它穿过零点以上时。当快信号线从零点以上和零点以下穿过慢信号线时,会产生卖出信号。Rosilli等人(2013)研究了MACD在西班牙市场的使用情况,得出了MACD作为有力指标的有效性。他们开发了一个基于MACD和其他技术工具给出买卖信号的软件。在金融市场投资的决策过程中,优化的MACD和RVI技术分析指标的应用极大地促进了股票市场投资利润的最大化(Dejan MACD和RSI指标的优化 Eric等人(2009))。V Subramanian等人(2014)在他们的论文中认为,借助技术分析,普通投资者可能通过采用简单的交易规则,获得比简单买入和持有政策下的投资者更多的回报。赖洪伟等(2010)发现,“处置”、“信息级联”和“锚定”效应都对股票市场的交易信号有很大影响。

金融-印度国家银行、HDFC银行、Yes银行、ICICI银行、Axis银行、Baroda制药银行-鲁邦、Sun Pharma、Cipla、Glenmark、Dr Reddy MACD和RSI指标的优化 Laboratories、Aurobindo Pharma汽车-塔塔汽车、马鲁蒂、Heromoto Corp .、埃歇、Ashok Leyland、TVs Motors信息技术-Infosys、TCS、Wipro、Tech Mahindra、HCL Technologies ltd、Hexaware快速消费品-marico、ITC、godrej industries、dabur、高露洁棕榄、mcleod Russel向我们提出以下假设假设1-应用标准MACD和RSI指标比买入和持有策略更有利于投资盈利。假设2-优化的MACD和RSI指标是印度股市成功的投资策略。假设3-在所研究的不同行业中,优化的MACD指标和重复性劳损指标的利润结果没有显著差异。技术分析是对被调查股票的市场价格变化和交易量的分析。技术分析的一般目标是通过从噪声数据中提取非线性模式来确定价格时间序列的规律性。技术指标是技术分析的主要重要环节之一。有两种主要类型的指标:领先和落后。滞后指标识别趋势的运动和强度,而领先指标识别股票价格的超买和超卖水平。MACD是滞后指标,而RSI是领先指标。

MACDS = 9日均线指数移动平均线(EMA) -“信号线”MACD柱= 26日均线和12日均线相对强度指数之间的差值相对强度指数(RSI)是由J.Welles Wilder开发的,这是这里研究的另一个振荡器。当一只股票的RSI高于70时,被认为超买,而当RSI低于30时,被认为超卖。当RSI高于50时,表示看涨信号,而当RSI低于50时,则认为证券看跌。在本文中,我们将研究14天RSI,这是交易者常用的长度。为了执行交易规则,当RSI从下方越过中线时,会触发买入信号,当RSI从上方越过中线时,会触发卖出信号。

RSI计算需要RS计算。RS =[均线(上涨)/均线(下跌)],在一个普通的交易时段(通常是14天)。)均线(涨)和均线(跌)是根据交易日收盘时指数/利率/收益率/价格之差计算的。RSI = 100-100/(1+RS)MACD及RSI指标的优化。MACD 12、26、9行的取值范围如下

1)短均线(12)-2至252,长均线(26)- 2至503,信号线(9)- 2至15。为了提高MACD和RSI指标的效率,在技术分析软件MetaStock中对这两个指标进行了模拟。

从表中可以发现,优化后的MACD和RSI指标可以优于买入并持有策略。只有在maruti、eicher motors、lupin、cipla、glenmark、dr、Reddy和aurobindo pharma的情况下,买入并持有策略才能胜过优化后的MACD指数。然而,除了埃歇-迈耶汽车公司,其他公司的利润差异最小。在优化RSI的情况下,只有在TCS和高德瑞消费产品有限公司的情况下,买入并持有的策略才能优于优化RSI的指数。但是利润差异也是最小的。

一旦手中持有股票出现“MACD+KDJ+RSI”金叉共振,果断满仓

1、0轴上方第一次金叉选股公式:DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA := EMA(DIFF,9);MACD := 2*(DIFF-DEA);select:cross(diff,dea) and dea>-1.0 and dearef(CLOSE,1) and CLOSE>=ma(c,60);或:DIF:MACD和RSI指标的优化 =EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIF,9); XG:DIF>0 AND DEA>0 AND CROSS(DIF,DEA);

JC:IF(SUM(IF(MACD>0 AND CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0)-HHV(IF(IF(CROSS(MACD.MACD和RSI指标的优化 DEA,0),1,0),SUM(IF(MACD>0 AND CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0),0),0)=2 AND SUM(IF(MACD>0 AND CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0)>REF(SUM(IF(MACD>0 AND CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0),1),10,0);

3、0轴下方一次金叉的选股公式:DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9),COLORFFFF00;MACD:MACD和RSI指标的优化 =(DIFF-DEA)*2;低位金叉:CROSS(DIFF,DEA) AND DIFF

二次金叉:CROSS(DIF,DEA) AND DIF>REF(DIF,AA+1) AND AA

KDJ金叉和死叉的用法

当 快线K值从慢线D值的下方向上穿越慢线D值形成交叉,同是超快确认线J值从KD值的下方一次向上穿越KD线,即三线同时交叉向上发散时,即称之为KDJ金 叉。属于股价转强信号。若KDJ三线的金叉属于K值小于10,D值小于20,J值小于0,三线在超卖区形成的金叉时,股价成功反弹的可能性较高。

当 快线K值从慢线D值的上方向下穿越慢线D值形成交叉,同是超快确认线J值从KD值的上方一次向下穿越KD线,即三线同时交叉向下发散时,即称之为KDJ死 叉。属于股价转弱信号。若KDJ三线的死叉属于K值大于90,D值大于80,J值大于100,三线在超买区形成的死叉时,股价短期下跌的概率较高。

先讲强势逼空型,这种股票之所以造成KDJ的高位钝化,原因很简单,就是因为他在上攻的过程中波动比较小,一直上冲。但同时也导致在均线系统中很难破坏 掉MA5和MA10两条均线。所以当KDJ出现高位钝化以后,就要知道这种类型股票的性格,严格按照具体股票所依存的均线,参照MA5和MA10的数值和 方向来进行操作或者也可以采用更大周期级别的KDJ进行参考。

MACD和RSI指标的优化:印度股票市场盈利投资决策的实证研究

飘哥 ​

在Chong和Ng(2008)中指出,当MACD大于0时,会产生买入信号;当MACD信号小于0时,会产生卖出信号。当快速信号线从零点以下穿过慢速信号线时,以及当它穿过零点以上时。当快速信号线从零点以上穿过慢速信号线时,以及从零点以下穿过时,都会产生卖出信号。R Rosilli等人(2013年)研究了MACD在西班牙市场的使用,并得出了MACD作为一个强大指标的有效性。他们开发了一个软件,在MACD和其他技术工具的基础上给出买入/卖出信号。在金融市场投资的决策过程中,应用优化的MACD和RVI技术分析指标,大大促进了股票市场投资利润的最大化(Dejan Eric等人(2009))。 V Subramanian等人(2014)在他们的论文中认为,在技术分析的帮助下,通过采用简单的交易规则,普通投资者有可能获得比简单的买入和持有政策下更多的回报。Hung-Wei Lai等人(2010)发现,"处置"、"信息级联 "和 "锚定 "效应对股票市场的交易信号都有重大影响。

A. Antoniou等人(1997)认为,包含成交量和收益率数据的技术分析可以提供收益率预测性的证据,而仅仅是收益率的技术分析则不能。这样做的理由是基于这样一个前提:成交量包含了价格中没有的关于信息质量和到达的信息。Zoran Grubisic等人(2012)得出结论,技术分析是评估价格模式的优秀工具,但其使用的可能性仅限于预测证券未来价格走势的主观方式。鉴于主观性,购买或销售的信号可能与实际(未来)不同,这将影响错误的投资决策。因此,它经常被用作基本面分析的一个补充技术。移动平均线主要在技术分析方法中使用,因为对现有趋势的分析提供了最准确的购买或出售信号。