分类
期权入门课

日出突破趋势 外汇交易策略

日出突破趋势 外汇交易策略

服务热线: 95566 信用卡热线: 40066 95566

个人外汇买卖常识—— 汇率分析篇

由于一国货币的汇率水平往往会对该国的国际贸易、经济增长速度、货币供求状况、甚至于政治稳定都有重要影响,因此当外汇市场投机力量使得该国汇率严重偏离正常水平时,该国中央银行往往会入市干预。中央银行在外汇市场上对付投机者的四大法宝是: 1)直接在外汇市场上买卖本国货币或美元或其它货币 2)提高本国货币的利率 3)收紧本币信贷,严防本国货币外流 4)发表有关声明。各国中央银行通过以上的措施,使得外汇市场上的投机者的融资成本大幅提高,迫使它们止损平仓,铩羽而归,以使汇率回到合理的水平。以上四种方法,尤以中央银行干预外汇市场短期效力最为明显,往往是汇率剧烈波动的原因。个人实盘外汇买卖的客户对此一定要非常敏感。

日出突破趋势 外汇交易策略

外汇策略模拟

  • 日内价格行为策略模拟
  • 日内大头针线策略模拟
  • 日间大头针线策略模拟
  • 多重时间框架动量策略模拟
  • 布林带策略模拟
  • 需求回报策略
  • 挑选配对策略
  • 2014年1月3日澳元兑美元交易
  • 2013年12月17日英镑兑美元交易
  • 2013年12月5日美元兑日元交易
  • 2014年1月13日 澳元兑美元交易

2014年1月3日澳元兑美元交易

格林威治时间 2014年1月3日08:00 上个月的价格行为的显示,价格正在接近一个有趣的潜在支撑阻力水平位。这一水平位在4小时图上很明显,因为在2013年12月初,它连续三天扮演了弹性支撑的角色。几天后,这个水平位被强势跌破了,从此以后再也没被触及过。这值得我们仔细观察。

格林威治时间 2014年1月3日 08:02 将图表放大,我们可以看到,该支撑区间中连续三天的低点分别位于0.8998,0.9002和0.8989。显然,该支撑与0.90关键心理关口相融合。下面,让我们在看来长期的图表。

格林威治时间 2014年1月3日 08:02 自2013年4月以来,该货币对一直处于长期的下降趋势;因此我们知道,如果我们要按照长期的趋势,来进行短期交易。看看过去几个月的图表,该货币对在一个向下的渠道内交易。0.9000的水平位正在接近下降通道的上轨。所以,我们得出结论:0.90水平位不仅是整数关口,还是下降通道趋势线和重要的支撑阻力位。

停下来想想

格林威治时间 2014年1月3日 08:03 我们需要考虑是否在0.9000建立一个卖出限价订单,还是当该水平位被触及时,等待并观察价格行为。通过限价订单立刻进入市场的优势在于,与等待K线确认相比,你将有一个更好的价格。其劣势在于,不经过确认就入场风险更大,也很难知道在哪里设置止损。也许可以基于支撑阻力区域的深度,或当前波动率来设置止损。 我们决定在入市之前等待K线确认,因为亚洲时段的上涨动能非常强劲,我们不想冒险尝试“接飞刀”。

多时间周期分析-第一部分

格林威治时间 2014年1月3日 16:00 经过了一整天的等待,确认了价格终于上涨至0.90关口,随后出现了一个看跌的外包线,该线收于小时内最低价附近。 该K线是一个看跌的信号,事实上,价格两次试图突破0.90,但几乎无法超出3个点以上。下面,我们得看看4小时图。

多时间周期分析-第二部分

格林威治时间 2014年1月3日 16:01 4小时图同时也显示出看跌的大头针线(Pin Bar)。当两个不同的次级时间周期图上都显示一样的结果时,这就是一个好的信号。我们决定在这两根K线下方1个点处入场。 请注意,该入场时机非常接近周末,这是令人不舒服的,有点冒险。由于在周末保持开仓,我们可能遭受比我们的止损更大的损失,特别是在刚刚建仓,没有或只有很少利润的情况下。 然而,我们也可以宣称,承担这个额外的风险也有回报,因为历史数据显示,周末的价差往往倾向于与趋势相同。

格林威治时间 2014年1月3日 16:05 我们设在0.8978的卖出止损单(sell stop 日出突破趋势 外汇交易策略 order)很快就被触发了。 我们的止损在0.9004,超过日高1点。 我们决定,如果可能,我们将在周末收盘之前,通过将一半的仓位以1:1的风险回报比平仓结利,这样将交易的风险降低。我们将剩余的一半仓位的获利点定在0.8900,这是一个合乎逻辑的支撑位。

出场 第一部分

格林威治时间 2014年1月3日 20:59 幸运的是,我们能够在周末市场关闭前不到一个小时时间内,将风险降低。我们的交易现在是0.5单位的利润风险。目前我们获得了相当于0.5单位风险的利润。

出场 第二部分

格林威治时间 2014年1月7日15:30 周末过后,一直到新一周的周二美国时段开始后,我们才等到汇价触及0.89的利润目标。 我们将剩余仓位的一半平仓结利,相当于最初持仓的1/4,这给了我们额外的相当于0.75单位风险的利润。 无论随后发生什么,我们总共获得了相当于1.25个单位风险的利润。我们决定 ,在给剩余1/4仓位确定新的利润目标价之前,先等待几天,看看会发生什么。

格林威治时间 2014年1月10日14:00 糟糕的美国经济数据导致在数据公布后的两个小时中,美元兑澳元贬值,汇价触及了我们的保本止损位0.8978。 最终,我们获得量相当于1.25个单位风险的利润。如果我们在非农就业报告公布后短时间内平仓结利,结果将会更好;但是如果数据表现靓丽,我们原本采取的行为策略将会有更好的效果。

非农就业报告

格林威治时间 2014年1月10日13:30 这个重要的经济数据显示,美国经济出乎意料地表现不佳,市场立即做出抛售美元的反应。

本栏目提供的评级结果、经纪商信息、用户点评信息等内容仅供投资参考,不能构成投资建议。 交易外汇和杠杆化金融品种具有高风险,可能导致您损失本金。 您所承担的亏损风险认为,以确保您的承受能力,请确保您完全理解其中所涉风险。 在交易前,请考虑您的经验水平、投资目标,如有必要请寻求独立财务。

日出突破趋势 外汇交易策略

有这样的困惑很正常,因为很多人并不了解这些交易策略。新加坡最受欢迎的独立交易员Rayner Teo曾在一篇文章中介绍了5种最有效的外汇交易策略,并且还帮各位交易者权衡了每种策略的利弊,下面就一起来了解一下Rayner Teo介绍的5大交易策略:

一、头寸交易

头寸交易是一种较长期的交易方式,你可能会持有数周甚至数月的单子。根据这种交易策略,你的交易时间框架通常是日线或者周线。

这类交易者在交易中非常依赖基本面分析,比如非农、GDP数据、恐怖数据等。不过,他们也会根据技术面分析来确定最佳的入场和出场时机。

举个例子:假如你分析过 欧元兑美元 的基本面,并且是看涨该货币对。但是,你认为当前的价位不是好的入场时机。那么你就要等到欧元兑美元到达支撑位后才入场。如果你的分析是对的,你就可以快人一步,在新趋势最先开始的时候入场。

二、波段交易

波段交易是一种中期交易策略,你的持仓周期在几天到几周不等。交易的时间框架通常是1小时图和4小时图。

作为一个波段交易者,通常会捕捉市场中的单一趋势。这类交易者通常的做法有以下几种:在支撑位做多、在阻力位做空、在突破处、回撤处、或在移动平均线反弹处进场交易。

三、日内交易

日内交易是一种短线交易策略,这类交易则的持仓周期通常很短,一般都是以分钟或者小时来计算。交易时间框架 通常是5分钟或者15分钟的K线图。这类交易策略跟波段交易有点类似,但它的交易频率更高。

作为一名日内交易者,最重要的就是捕捉盘中的波动。这也意味着这类交易者通常在一天内行情波动最大的时候行动,因为波动对他们来说就意味着赚钱机会。他们在入场点的选择上跟波段交易者有点类似,通常也会找一些支撑位和阻力位,不过所看的K线图的周期不同。

下面举个 美元兑加元 的例子:在4小时图上,美加在1.29位置有一个阻力位。如果价格不能突破它,后面的走势的概率会下跌。

四、超短线交易

它还有一个不是很雅的名称——剥头皮交易,它的英文名称是Scalping。放在外汇市场中的意义就是“通过多次操作,逐渐获取并积攒微小的盈利”。

Rayner Teo表示他本人不建议普通交易者采用这种交易策略,因为交易成本会慢慢蚕食掉你的利润。并且与机器人相比,人们有一个不可弥补的劣势——反应比不上电脑。这种交易策略对速度的要求极高,持仓时间可能只有几分钟甚至几秒钟。

个人交易者可能会对这一策略的风险认识不足甚至一无所知。很多个人交易者在利用这一策略做交易时往往都是赚过几笔微笑的利润后以爆仓收场。总结下来,这种超短线策略主要有4大风险:

五、过度交易策略

所谓过度交易策略,就是交易者可以在一个较短的时间框架内进行交易,如果市场对他有利,那么他可以在较长的时间框架内增加利润目标或者追踪止损。

日出突破趋势 外汇交易策略

  • 场内交易法是一种回调 - 延续交易策略;
  • 场内交易法使用移动均线进行趋势识别,然后在趋势的方向上交易;
  • 场内交易法的交易信号/交易触发是在回调后形成的反转形态。

01

价格回撤的定义

这样的价格变化可以说是一次反弹,但实质上也是“回撤”的一部分,这是支撑和阻力交易者在阻力位发挥作用的地方。只要价格没有开始进入相反的价格模式,我们就可以使用场内交易法来交易此类回撤。价格也可能处于上升趋势中,从而导致更高的高点(higher high)和更低的低点(lower low)。当价格跌至逆势时,我们认为价格正在回撤。

场内交易者法的移动均线将作为参考点,这也是为何价格行为构成此交易方法的原因。我们将使用以下移动平均线:9和18周期指数移动均线。你还可以使用20周期,简单移动均线乃至30周期的加权平均值来代替18周期指数移动均线。

指标并不重要。重要的是回撤到某个目标区间时可能发生的价格行为,一些人可能会将其视为支撑和阻力位。移动均线并不会为价格提供实质上的障碍,但请记住这一点。

02

使用此策略进行买卖的交易计划

  • 日内交易者可以选择15分钟图表;
  • 波段交易者可以使用1小时,四个小时或日图;
  • 头寸交易者则可以使用周图。
  • 9日指数移动平均线必须跌破18日指数移动平均线,以此确认下跌趋势。确保两个移动均线都朝下或处于转向过程中;
  • 确保价格低于移动均线3个烛台或bar;
  • 等待价格回撤到交易者操作区间;
  • 你的交易应在蜡烛图的突破处,并朝着趋势的方向反转。

  • 9日指数移动平均线必须穿过18日指数移动平均线,给予我们上升趋势的指引。确保两条移动均线都朝上或处于转向过程中;
  • 确保价格高于移动均线3个烛台或bar;
  • 等待价格回撤到交易者操作区间;
  • 你的交易处于烛台的突破处,并朝着趋势的方向反转。

不同级别的交易设置

  • 级别1 – 价格进入交易者操作区间,价格触及18日指数移动均线。这样可以确保有足够深的价格回撤。
  • 级别2 – 价格回撤,当它进入区间时,不会触及更深度的指数移动均线。
  • 级别3 – 仅在趋势开始时才建议进行此类交易。价格小幅回落,可能触及或尚未触及9日指数移动平均线

03

止损和止盈时机选择

我们建议使用ATR(平均真实波动范围)的倍数进行测试。这考虑到了当前的市场波动,而前者并未有此考虑。有很多关于极值回撤建议的消息,但这恰恰是错误的,就跟市场上输多赢少的法则一样,如此通用的“教科书式建议”往往经不起市场的考验。

很明显,获利了结会让你无法持续地在预期交易的每一个环节都能确保盈利。我们应考虑以1R向外扩展(1倍于你的风险 - 向外扩展50点)。这给了你一致性,如果你的盈利点在1R之内,你可以说交易是有效的,同时也带来了利润。