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外汇交易市场策略

技术分析股票交易策略

注意:data.current(context.asset, ‘price’) 等同于 price_history[-1].技术分析股票交易策略

实战:基于技术分析的Python算法交易

注意:data.current(context.asset, ‘price’) 等同于 price_history[-1].

移动平均交叉

移动平均交叉策略(Moving Average Crossover)可以看作是上一种策略的拓展版,用两个不同规格的移动窗口来代替单个的窗口。100天的移动平均数序列中,要隔很久才会出现价格的突变,而20天的移动平均数序列发生突变的速度要快很多。

  • 当较快的移动平均值穿越较慢的移动平均值时,我们买入股份
  • 当较慢的移动平均值穿越较快的移动平均值时,我们卖出股份

对于该策略,我们需要另外载入100天的数据,以便于准备 warm-up 阶段。

接下来,我们绘制了两个移动平均价格序列。我们可以发现,该策略产生的交易行为要比 SMA 策略少得多。

移动平均线收敛差异

MACD 的全称为 Moving Average Convergence/Divergence,即移动平均线收敛差异指标,是一种常用于股价技术分析中的指标。

  • MACD 序列:快速(短期)和慢速(长期)的两个指数移动平均值的差值
  • 信号序列:MACD 序列的 EMA(指数移动平均值)
  • 差异序列:MACD 技术分析股票交易策略 序列与信号序列之间的差值

MACD 的参数包括计算三个移动平均数的天数,即 MACD(a, b, c)技术分析股票交易策略 ,参数 技术分析股票交易策略 a 表示快速 EMA,b 表示慢速 EMA,c 表示 MACD 序列的 EMA。最常见的参数配置为 MACD(12, 26, 9),也是本文所采用的配置。若每周有6个工作日,这三个参数分别对应2个星期、1个月、1.5个星期。

必须记住一点,由于 MACD 是基于移动平均方法进行计算的,因此它是一种滞后指标。这就解释了为什么 MACD 在股市上的作用很小,它无法得出准确的价格趋势。

  • 当 MACD 线穿越信号线向上时,买入股份
  • 当 MACD 线穿越信号线向下时,卖出股份

和之前一样,为了准备 warm-up,我们要保证有34个历史数据值来计算 MACD:

接下来,我们绘制了 MACD 线和信号线,交叉点代表买入/卖出的信号。另外,你也可以试着用直方图的形式来展现 MACD 差异。

相对强弱指标(RSI)

RSI 的全称为 Relative Strength Index,即相对强弱指标,也是一种用于创建交易策略的技术指标。RSI 被看作是一种动量振荡器,它可以估测价格变化的速度和幅度。

RSI 的结果为0到100之间的数字,一般按14天进行计算。为生成交易信号,通常要指定 RSI 的下限为30,上限为70。也就是说,30以下在超卖区,70以上为超买区。

  • 当 RSI 低于下限(30)时,买入股份
  • 当 RSI 高于上限(70)时,卖出股份

下图绘制了 RSI 指标和上、下限:

效果评估

最后一步,把所有的评估指标放入一个 DataFrame 中,然后观察其结果。我们会发现在回测时,基于简单移动平均方法的策略在收益方面表现最好,其夏普指数也最高,即在特定风险下,可获得的收益最高。基于 MACD 的策略排在第二位。只有这两种策略的表现超过了我们所设置的基准。

结论

本篇文章介绍了如何利用 技术分析股票交易策略 zipline 和 talib 进行交易策略的回测,使用的技术指标包括移动平均数、MACD、RSI 等等。但这只是一些基础,还有相当多更加复杂的策略。

技术分析股票交易策略

以比较流行的股债平衡策略为例。这种策略认为,如果希望高风险高回报,就会投资股票多一点,债券少一点,反之就会投资股票少一点,债券多一点,所以如果在股票和债券按照风险评估都分配一点投资资金,那么收益应该比较稳健,这种根据风险来配置资产比例,使总体的风险控制在一定程度的方法,进一步发展处风险平价理论,风险平价理论也被很多全球宏观多资产策略使用。

# 相对价值策略(Relative Value Strategy)

# 市场中性(Market Neutral)

比如,找到两种价格走势较一致的股票,分析后发现,A是被低估的或者会变得更好,而B被高估的或者会变得更差,那么可以做多A而做空B,这样如果B继续上涨,那么A应该涨得更多更快,如果A下跌,那么B也应该下跌更多更快,最好的情况是A上涨,而B下跌,那么两个方向都做对了。这种策略也叫配对交易(Pairs Trading)。

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8月12日黄金交易策略:布林线轻微开口+MACD金叉,多头蓄势待发?

不过,金价目前尚未有效上破55日均线阻力,布林线上轨之前也对金价形成了压制,KDJ相对高位轻微死叉,需要提防金价重回跌势的风险,10日均线支撑目前在1781.83附近,也可以参考1780关口支撑,在失守该位置前,短线仍偏向多头,若下破该支撑,则需要予以警惕;进一步支撑在8月5日低点1764.82附近,强支撑在21日支撑1751.41,7月8日高点支撑也在该位置附近,若失守该支撑,则增加短线看空信号。 500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 阻力:1800.00;1807.72;1814.16;1820.00;1832.96;