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外匯交易的優點與特點

K线技术指标实现详解—MACD

股票技术指标学习@投研老司机

股票技术指标哪些最常用?

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均线又分MA(简单算术移动平均线)、SMA(加权移动平均线)、EMA(指数平滑移动平均线)。当要比较数值与均价的关系时,用MA就可以了,而要比较均价的趋势快慢时,用EMA更稳定;有时,在均价值不重要时,也用EMA来平滑和美观曲线。EMA函数对近期的加强了权重比,更能及时反映近期的波动情况。所以EMA比MA更具参考价值,而EMA也不容易出现死叉和金叉,所以一旦出现要立即作出反应。

均线是用来辅助判断趋势最好的指标,均线上升趋势中跟随做多,均线下降趋势中做空或等待,这也是最朴素最基本的趋势交易法。实战中用单均线、双均线、三均线、多均线(顾比均线)的都有,很难说用哪种比较好,主要还是看各人的交易系统。双均线和三均线比较常见一点,双均线一般用短中(20、60)的比较多,三均线一般短中长(10、40、120),有些人会执着于调均线的参数,总想找到一组均线参数想放之四海而皆准,可以靠着一套均线来杀遍金融市场,以至于把(5、13、34)这种斐波那契数列都用上了。事实上这是走入了一个误区,更多的是在做无用功,10日均线的效果和13日均线的效果并没有差别,均线最大的作用是帮你判别趋势的方向(上涨、下跌、震荡),而并不能提供精确的入场点位。在实战中你还会看到上涨趋势中均线有支撑作用、下跌趋势中的均线有压制作用。但事实上这都是行情走出来以后才看到的了,行情在走出来之前,你是很难判断10MA、20MA、40MA、60MA哪个能起到支撑作用的,也可能它们一条都撑不起来。

均线的缺点:均线最大的缺点是滞后,往往行情已经在头部或底部发生反转了,均线却还没有转向。级别越大的均线越滞后,但级别越小的均线假信号越多。往往行情已经突破盘整区间了,均线却还在那里纠缠。一般都是当行情已经走出第一段了,均线才会呈现出明显的多头/空头排列。所以用均线作为出入场指标一个必然的问题就是会落后行情一步。也有人喜欢用均线的金叉死叉做进出场点,如果是在趋势行情中金叉死叉还是有一定作用的,但是在震荡行情中均线会反复纠缠,如果是在震荡行情中用均线的金叉死叉做交易,通常会来回被打脸,打的肉疼。

2、布林通道:也叫布林带,个人最常用的一个指标。布林带的上中下轨都有比较重要的意义,布林带既有均线一样的趋势指向作用,也有反映波动性的作用。布林带的上下轨分别是过去20日市场价波动的均值加减标准差的两倍,这在统计学上是有很大的意义的,因为统计学意义上来说,95%的样本落在平均值加减2个标准差这个范围内。也就是说超出了布林通道上下轨范围的都属于5%的异常波动了。

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实战中布林带的用处很多:

1、根据布林带是收缩、扩张、窄幅不变来判断市场是处于震荡中还是趋势中,尽量做趋势中的交易。震荡行情如果要做,就在布林带上下沿做,如果K线有效突破布林带了,就可以认为是有趋势行情,可以止损了。

2、根据K线是沿着布林带上下轨连续上涨还是在布林带中轨和上下轨之间震荡上涨来判断趋势是否强势如果趋势很强势可以直接追涨,如果属于弱势趋势,可以逢低接多逢高抛空,把趋势的收益最大化。

3、帮助识别突破,现在股票和期货市场的假突破很多,用布林带可以做一个辅助判定,一般触及布林带上下轨的K线可以被看作是标志,当这根K线的高点或低点被突破了以后,往往行情就开始真正突破了。

布林带的缺点:布林带跟均线一样存在着滞后的问题,因为布林带的中轨实际上就是一根均线,所以相对于行情启动还是有很大的延迟的。另外布林带也会存在来回震荡的问题,而且这种来回震荡相比均线组合下更加难以识别。

震荡类技术指标

震荡类技术指标包含很多,像KDJ、RSI、WMS、乖离率等这一类都可以用来作为震荡指标。震荡指标的本质无非就是度量超买还是超卖。因此这些指标只是计算公式不一样,名称不一样,用起来其实大同小异,效果不会有什么大的差别,一般选一个用就好了。就拿最具代表性的KDJ举例

KDJ:一般D大于80时,行情呈现超买现象。D小于20时,行情呈现超卖现象。用法比较简单,实战中是用还要结合盘面的具体情况,需要结合其它指标一起使用。比如在一波下跌的趋势中(均线显著向下),KDJ处于超买区时,往往是做空的好位置。一波上涨的趋势中(均线显著向上),KDJ处于超卖区时,往往是做多的好位置。在具体进场时可以参考K线形态决策。

KDJ的缺点(震荡指标的缺点):钝化是最大的缺点,有一定交易经验的朋友肯定很有感触,震荡类的指标在震荡行情中往往还比较好用,一旦遇到趋势行情就被坑的不要不要的。指标明明已经进入超买区了,却只是一波大涨行情的开始,行情就一直涨一直停留在超买区或者刚出来又进去。如果你因为指标超买了就减仓或者清仓了,那反而错失了大段的行情。

综合类技术指标

MACD:毫无疑问的综合指标之王,MACD自己一个指标就可以玩出很多的花样,可以用来辨别趋势、可以多空分界、分析上涨下跌的能量、金叉死叉、顶底背离。所以用MACD的套路也很多,可以借助MACD的趋势预警趋势的反转,可以利用MACD是红柱还是绿柱来定交易的方向,可以根据红绿柱的高低变化趋势来判断当前上涨/下跌的能量,可以根据金叉死叉预测趋势反转,可以借助顶底背离摸顶抄底。

Alligator鳄鱼线指标:Bill Williams发明的一种混沌操作指标。外汇交易中使用的比较多,股票和期货交易中使用的相对较少(因为很多交易软件中没有)。形象的用三条具有先导意义的曲线,将其比喻为鳄鱼的上下颚和牙齿,在鳄鱼开口时,趋势启动;鳄鱼休息时,市场震荡。

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实战中鳄鱼线的用法类似于均线组合,但可以结合分形等指标来形成一套单独的交易系统。实战效果上也类似于均线组合,应对趋势性行情时比较好用,应对震荡性行情时容易被左右打脸。

辅助类技术指标

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分形指标:原理很简单,表示市场趋势转弯的最高值和最低值,就是图中的红色上下小箭头。分形还是比较常用的,可以辅助判断区域内有效的高低点,不管是做区间还是做突破都比较直观。

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SAR指标:一个指标就是一个交易系统,SAR也被称为傻瓜式交易系统,简单地跟着指标来操作就好了。在趋势行情中还是比较管用的,震荡行情中就非常难受了。所以实战中需要一些其它指标配合使用。如果是新手,跟着SAR指标做倒是不错,至少可以避免一些大亏的可能性。

讲了这么多,最重要的结论来了:

以我在交易领域摸爬滚打多年的交易经验,可以很负责任地告诉你——没有任何一种技术指标是可以拿来预测行情的任何一个指标都会出现有时候有用,有时候没用的情况。道理很简单,如果一个技术指标可以比较准确地预测行情,那市场上的钱全部都被他赚光了。

趋势性指标在震荡性行情中会经常亏损,震荡性指标在趋势性行情中会发生大的亏损。那有人会说,我把趋势性指标和震荡性指标结合起来,是不是就可以很好地预测行情?

答案依然是不能,因为一切一切的技术指标都是基于已经发生的行情走势计算出来的图形或指标而过去是无法推导未来的,你无法从过去的行情去预测未来的行情。道理很简单,市场的价格是所有市场参与者合力形成的结果,你不知道下一刻哪个大机构会建仓,哪个大机构会平仓,而他们的一举一动都会影响市场的价格,你无法预料下一刻市场参与者们会做出怎样的行为。

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但是善用指标组合的好处在哪里——可以辅助你构建一个完整的交易系统,技术指标可以帮助你量化进场点和出场点,帮你形成固定的交易系统,避免情绪化交易和随意交易。如果指标选择的好的话,配合上好的仓位管理,可以帮助你在这个充满不确定性的市场中获得胜率或赔率上的优势,从而实现长期盈利。

至于技术指标组合,各种的我都见过,有单纯均线的,有均线+MACD的,有均线+KDJ的,有布林带+KDJ的。其实用什么技术指标全看个人的习惯和喜好,一个好的交易系统才是关键,一个好的交易系统中,资金和仓位管理、交易的风格偏好(震荡、趋势、反向等)、交易者的心态这些才是更关键的因素。我甚至见过不用任何技术指标,只用裸K线交易都做的非常出色的同仁。

所以,作为一个过来人,我想告诉你的是——技术指标有用,但肯定没有你想象的那么有用。有不少人用裸K都一样干得风生水起,比如期货界的张海峰什么的。切勿沉迷于技术指标中,否则你会迷失在各种技术指标和参数的森林中,总是在不断地优化优化,结果发现最后实战中还是不好用。我自己现在也已经转向基本面投资了,技术分析也只是作为辅助进出场的手段了。

MACD技术指标详解,什么是MACD?

KDJ使用小方法(不看中间,看两头)

KDJ指标又称随机摆动指标,是一种摆动类指标。KDJ指标并不用于分析趋势的运行状态,而主要用于分析市场短期内的超买超卖情况,从而指导投资者进行短线的高抛低吸操作。在持续的升势或持续的跌势中,KDJ指标并不能发挥什么作用,但是在盘整震荡走势中,它则是短线高抛低吸操作中最得力的工具之一。 K线技术指标实现详解—MACD KDJ指标的塬理 由乔治·蓝恩博士(GeorgeLane)发明并最早提出的KDJ指标.

如何利用KDJ指标寻找底部

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KDJ指标快速入门

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如何根据KDJ指标逐步买入超买的强势股

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通常我们经常使用 KDJ 指标来确定超买的顶点。 但正常情况下,虽然我们看到了KDJ值已经越过超买线,但股价仍在上涨。 事实上,这种情况一般是由庄家和游资的疯狂炒作造成的。 主力庄家连调整都不会,趁势拉升到位。 在实际情况下,股民们可以分批参与购买,既实现了利润,又在一定程度上防范了风险。 此类个股的市场特征: 1、股价不断创出历史新高,通常两三天就能创下新高,甚至一天创一次新高,此期间回调很少。 2、日K线下的.

哪个指标是股市最有效的指标

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股坛KDJ指标高手总结使用诀窍,实战高级运用思路,值得收藏

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KDJ指标详解及运用

KDJ指标详解及运用

KDJ指标又被称为随机指标,是做短线的朋友们需要学习运用的一个重要指标,那么想要了解KDJ指标,就不得不先说一下RSV值, 因为kdj指标的计算是基于RSV值来计算的,也是RSV值的一个延伸。 所以我们先来说一下什么是RSV值,RSV值又称为未成熟随机值,它的计算方式是:.

短线王者指标KDJ:精准把握超跌反弹机会

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今天我们再来说点关于KDJ的干货,不说废话,最近大盘在三千点附近来回震荡,那这种行情呢就比较适合做短线,今天呢我带大家学习一个短线指标,KDJ,中文名叫随机指数, 它最初起源于期货市场,后来呢逐步运用在股票市场,KDJ指标跟我们熟悉的像MACD,威廉指标有一个最大的区别就在于,它不仅考虑了收盘价,还跟踪了近期的最高价和最低价,这样就避免了有些指标仅考虑收盘价而忽视波动幅度的弱点,可以更真实地反映股价的波动,帮助我们把握精准的短线进场机会。 KDJ指标一共有三根.

KDJ指标的参数设置及实例分析

KDJ指标的参数设置及实例分析

根据市场技术分析专业人士测算,将日K线的KDJ指标参数选定以下数值之一,都具有比较好的使用效果:(6, 3, 3), (18,3, 3), (24, 3, 3)K线技术指标实现详解—MACD 。投资者可根据不同的股票和不同的时间段来灵活地设置这一指标的参数。以(18, 3, 3)为参数设置为例,该设置具有信号稳定而且灵敏度不低的优点,在大多数情况下都比较适用。按照这一参数设定的KDJ指标,有一条非常重要的操作原则就是:在指标处于20超卖区以下,并且指标出现底背离时,应该买进;而在80超卖区以上,指标.K线技术指标实现详解—MACD

K线技术指标实现详解—MACD

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K线分析之如何利用MACD空中加油买入强势股

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2018-12-12 如何运用MACD判断市场有放量下行风险?

什么是MACD

MACD称为指数平滑异同平均线,等价于(DIFF-DEA)*2。其买卖原则为:1 DIFF、DEA均为正,DIFF向上突破DEA,买入信号参考。2 DIFF、DEA均为.

MACD是什么意思 如何用MACD判断趋势拐点

MACD,是英语:Moving Average Convergence Divergence的简称,中文名指数平滑异同移动平均线,是股票交易中一种常见的技术分析工具。

K线技术指标实现详解—MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence,平滑异同移动平均线) 是一种股票技术,基于均线的构造原理,对 股票收盘价 进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋向类指标。

具体的说,它是一种 移动平均线的波动指标 ,不过它使用的不是普通移动平均线,而是将长期与中期的平滑移动平均线 (EMA) 的累积差距计算出来。

在 MACD 图形中显示两条图线:

一条是虚线 (Trigger line) 就是MACD的移动平均线。

在MACD线与 Trigger 线之间的 差距(差值,有正有负) 可以画成柱状垂直线图 (Oscillators),且以零 (0) 为中心轴,以柱状垂直线图 (Oscillators) 图的正负表示 MACD线与 Trigger 线何者在上或者在下以作为研判买卖的最佳时机。

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MACD指标是股票行情软件中默认的 首选附图指标 ,也是投资者进行指标学习的金典指标,被誉为“ 指标之王 ”。

MACD是一个和均线有一些相似的指标, 主要反映的是 走势的趋势和强度 。

MACD指标主要由4个因素组成:

1) DIFF线 (黑线或白线,跟软件背景色有关, 白底黑线,黑底白线 );

2) DEA线 (黄线或深蓝色);

3) MACD柱 (DIFF线减去DEA线的 差值 ,正数为红柱,负数为绿柱) ;

4) 0轴 (正数红柱与负数绿柱的分界线)

1) DIFF线 ,描述的是走势的趋势,当DIF线在0轴以下时,趋势是向下的,股价走低;当DIF线在0轴以上时,趋势是向上的,股价上涨。

2) DEA线 ,是DIF线的均线,同样DEA线在0轴以上时代表向上趋势,DEA在0轴以的时代表向下的趋势。

3) MACD柱 ,是DIF和DEA的差值,它描述了走势的即时强度和力度,当MACD在0轴以上,也就是为红色时,表示走势处于强势;当MACD在0轴以下,也就是为绿色时,表示走势处于弱势。

4)0轴 ,是MACD指标的最重要因素,是强弱分界线,0轴以上的区域代表了强势,0轴以下的区域代表了弱势。

上证指数示例

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MACD 指标

波段指标MACD

一、MACD指标的原理

MACD指标主要是通过EMA、DIF、DEA(或叫MACD、DEM)这三值之间关系的研判,DIF和DEA连接起来的移动平均线的研判以及DIF减去DEM值而绘制成的柱状图(BAR)的研判等来分析判断行情,预测股价中短期趋势的主要的股市技术分析指标。其中, DIF是核心,DEA是辅助 。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。BAR柱状图在股市技术软件上是用红柱和绿柱的收缩来研判行情。

二、MACD指标的一般研判标准

一般分析方法主要包括DIF和MACD值及它们所处的 位置 K线技术指标实现详解—MACD 、DIF和MACD的 交叉情况 、红柱状的 收缩情况 、MACD图形的 形态 这四个大的方面分析。

1、DIF和MACD的值及线的位置

当DIF和MACD 均大于0 (即在图形上表示为它们处于零线以上)并 向上移动 时,一般表示为股市处于 多头 行情中,可以买入或持股;

当DIF和MACD均小于0(即在图形上表示为它们处于零线以下)并向下移动时,一般表示为股市处于 空头 行情中,可以卖出股票或观望。

当DIF和MACD 均大于0 (即在图形上表示为它们处于零线以上)但都 向下移动 时,一般表示为股票行情处于退潮阶段, 股票将下跌 ,可以卖出股票和观望;

当DIF和MACD均小于0时(即在图形上表示为它们处于零线以下)但向上移动时,一般表示为行情即将启动, 股票将上涨 ,可以买进股票或持股待涨。

2、DIF和MACD的交叉情况 (具有滞后性)

当DIF与MACD都在零线以上,而DIF 向上突破 K线技术指标实现详解—MACD MACD时,表明股市处于一种强势之中,股价将再次上涨,可以加码买进股票或持股待涨,这就是MACD指标“ 黄金交叉 ”的一种形式。

当DIF和MACD都在零线以下,而DIF 向上突破 MACD时,表明 股市即将转强 ,股价跌势已尽将止跌朝上,可以开始买进股票或持股,这是MACD指标“ 黄金交叉 ”的另一种形式。

当DIF与MACD都在零线以上,而DIF却向下突破MACD时,表明股市即将由强势转为弱势,股价将大跌,这时应卖出大部分股票而不能买股票,这就是MACD指标的“ 死亡交叉 ”的一种形式。

3、MACD指标中的柱状图分析

用红绿柱状来分析行情,既直观明了又实用可靠。 当红柱状持续放大时,表明股市处于牛市行情中,股价将 继续上涨 ,这时应持股待涨或短线买入股票,直到红柱无法再放大时才考虑卖出。

当绿柱状持续放大时,表明股市处于熊市行情之中,股价将 继续下跌 ,这时应持币观望或卖出股票,直到绿柱开始缩小时才可以考虑少量买入股票。

当红柱状开始缩小时,表明股市牛市即将结束(或要进入调整期),股价将 大幅下跌 ,这时应卖出大部分股票而不能买入股票。

当绿柱状开始收缩时,表明股市的大跌行情即将结束,股价将 止跌向上 (或进入盘整),这时可以少量进行长期战略建仓而不要轻易卖出股票。

当红柱开始消失、绿柱开始放出时,这是股市转市信号之一,表明股市的上涨行情(或高位盘整行情)即将结束,股价将开始 加速下跌 ,这时应开始卖出大部分股票而不能买入股票。

当绿柱开始消失、红柱开始放出时,这也是股市转市信号之一,表明股市的下跌行情(或低位盘整)已经结束,股价将开始 加速上升 ,这时应开始加码买入股票或持股待涨。

4、MACD的特殊分析方法

形态法则:M头W底等形态 MACD指标的研判还可以从MACD图形的形态来帮助研判行情。 当MACD的红柱或绿柱构成的图形双重顶底(即M头和W底)、三重顶底等形态时,也可以按照形态理论的研判方法来加以分析研判。

例如: 顶背离和底背离

1、顶背离

当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨( K线图的红色上涨箭头 ),而MACD指标图形上的由 红柱 K线技术指标实现详解—MACD 构成的图形的走势是一峰比一峰低( MACD的红色下跌箭头 ),即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低,这叫 顶背离 现象( 注:顶背离在MACD、RSI、JDK等技术指标里都会有 )。

顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号,表明股价短期内即将下跌,是 卖出股票 的信号。

2、底背离

当股价K线图上的股票走势,股价还在下跌,而MACD指标图形上的由 绿柱 构成的图形的走势是一底比一底高( K线图的蓝色上涨箭头 ),即当股价的低点比前一次低点底( K线图的蓝色下跌箭头 ),而指标的低点却比前一次的低点高,这叫底背离现象。