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期货趋势跟踪交易策略的五种亏损原因及解决之道

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趋势跟踪交易策略的五种亏损原因及解决之道

第一、逆市抄底卖顶,第一种逆市操作抄底卖顶,这是大多数人亏损的原因。在明显的下跌趋势里不断的嫌价格太低而买便宜货,或者觉得跌得过深而抢反弹;在明显的上升趋势里不断的嫌价格太高而卖出,或者觉得涨得太快而放空;这些都是风险极大的操盘手法和习惯。抄底卖顶只有在横盘震荡行情中有效,但即使这样,小资金和散户也不要在正在大涨的情况下放空或者正在大跌的情况下买入,而应该等价格涨到明显阻力位后盘弱时放空,或者跌到明显支撑位出现强势时买入。这才是安全的方法。如果顺势操作,那么你最可能做对无数次而做错一次,只错在转折点上;但如果逆市操作,那么很可能错无数次后换来正确的一次。针对这一点,正确的方法应该是 放弃前10%甚至是20%的利润,而追求稳定可靠的顺势行情利润;也就是说,一定要等到趋势确立后才能进场交易。这样的利润会比偶尔抄对底卖对顶的所谓高手们赚得少,但确实是最长期稳定的利润。有很多人向提出认为很难看清趋势的方向,其实趋势的定义极为简单明了,上涨趋势既是高低点不断垫高的价格走势,下跌趋势是高低点不断垫低的价格走势,如果能忽略小幅度的波动和噪音,绝大多数情况下,只要你想看,市场的趋势都是很明确的[上升下降横向]。看不清趋势的原因很可能是因为所观察的时间维度过短 [例如看5分钟K线],如果换成日K线周K线来看,趋势往往是一目了然的。

第三 、趋势行情太短或者假突破,趋势行情太短,应该说在绝大多数情况下,这是更高一级上涨趋势中的回档洗盘行情;更高一级的下跌趋势的诱多反弹行情;而横盘的突破行情太短,便是假突破。无论那种情况,可以说正是建立反向头寸的良好时机,甚至可以将其做为一项指标来使用,建立反向仓位获利。但操盘手法上要求止损坚决果断,反应快,设置支撑 阻力位明确有效。本质上来说,假突破,行情过短的假趋势,正是因为你在更高一级的趋势中逆市操作,那么相反的方向才是正确的。假突破,假趋势正是指明了行 情正确的方向。

第四、 顺势仓位被洗盘,趋势行情会有正常的回档整理。应对的策略是根据趋势的定义设定止损点和止盈点,在趋势的发展过程中不断提高止盈点,直到反转将盈利头寸截出。但有时市场会 出现过大的回撤使你的仓位出场,而后市场又恢复原来的趋势,这种情况时常发生,毕竟市场不会象数学公式一样完美。在这种情况下,我们应对的策略是严格按止 损止盈点出场而后再次重新入场,而且不在意以更高的价格[做多]或者更低的价格[做空]入场。金融交易必须战胜人类自身人性的弱点,希望,恐惧,懊悔,自尊等多种阻碍你在市场中获利的情绪,在10元卖出,在12元买回来,这是很多人心理上都很能接受的,但如果不这样,可能会错过一大段趋势行情。综合来看,被洗盘出场往往不可避免。但如何处理止盈止损是应对的关键,证明是处在逆市的头寸要尽快平仓, 而被洗盘出场后价格恢复原有趋势,就应该重新进场。

第五、追涨杀跌,趋势交易并不在乎追涨杀跌,因为趋势行情中高点还有更高点,低点还有更低点。顺应趋势的仓位,只要有耐心等待趋势的发展,总是可以获利。但如果不讲究买卖时机,在短期的头部或者底进场,随后价格回撤,仓位被套;不但影响情绪,使心态失衡;更是对持仓的信心是个沉重的打击。短期头部和底部一般是由群众大众的集体跟风买进卖出造成的。一般成交量突兀放量时,代表群众盲目跟风盘入场,此时往往是处于一些短线炒做资金获利平仓的风口浪尖,随后群众的买盘或者卖盘耗 尽,价格自然回撤。良好的买点或者卖点应该建立在上涨趋势中的急跌回调低点[做多],下跌趋势中的反弹高点[放空],并注意一波趋势行情的50%回撤。也 有很多趋势在强势时往往是以横盘的方式整理,当横盘整理到重要平均线位置时,遇到平均线的支撑或者阻力时也是很好的建仓点。另外在超买超卖值极端时,如距 离均线过远时也不要入场,一般会有一个向均线回撤靠近的整理过程。趋势交易的五种亏损原因和应对策略是实践趋势交易策略的总结,是针对趋势跟踪方法或者系统而提出的。在实践操盘中,总是遇到各种各样的亏损,从每日操盘日 记中归纳下来,不外乎是这五种。如果再简化分析,那么几乎所有的亏损都和两点有关,就是“看不清趋势,拿不住仓位”。个人认为解决这两点是交易成功的正确 方向。我建议交易者应该把亏损的交易记录下来,分析到底那里出了问题,把亏损归类,从而知道“会在那里死,然后永远也不去那个地方”。

期货趋势跟踪交易策略的五种亏损原因及解决之道

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趋势跟踪策略在专业量化交易策略中的地位

量化密码库 于 2019-10-24 15:16:09 发布 1510 收藏 8

回到lz的话题,没有固定比例,但是确定很多很多量化基金在用趋势跟踪策略。当然很多基金会同时运行一些相关性不高的策略来进一步降低风险提高sharp ratio。比如趋势策略与mean reverting策略并行。

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一、量化交易简介 1、量化交易简介 量化交易是以数学模型为交易思维,以历史数据为基础,以数学建模、统计学分析、编程设计为工具,利用计算机技术从庞大历史数据海选出能带来超额收益多种大概率获利事件以制定交易策略。 2、量化交易特点 (1)纪律性。量化投资决策都是依据模型做出,模型会模拟测试成千上万次来达到高容错率。 (2)系统性。量化交易数据分析有一套非常全面数据评测系统,会从多方面考量市场,比如:宏观周期、数字货币估值、换手率、盈利质量、市场情绪等。 (3)概率性。通过模型并结合数学方

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