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想做沪深300股指期权

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关于中金所沪深300股指期权上市交易有关事项的通知

(1 ) T+1 日期货交易所开市期间以及 想做沪深300股指期权 T 日结算时,股指看涨期权合约持仓保证金(动态) = < 合约价格 [ 采用 max ( T 日结算价,最新价) ]*100>+max (标的指数 T 日收盘价 *100*13%- 虚值额, 0.5* 标的指数 T 日收盘价 *100*13% );股指看涨期权合约持仓保证金(静态) =[ 合约价格(采用 T 日结算价) *100]+max (标的指数 T 日收盘价 *100*13%- 虚值额, 0.5* 标的指数 T 日收盘价 *100*13% )。

( 2 ) T+1 日期货交易所开市期间以及 T 日结算时,股指看跌期权合约持仓保证金(动态) =< 合约价格 [ 采用 max ( T 日结算价,最新价) ]*100>+max (标的指数 T 日收盘价 *100*13%- 虚值额, 0.5* 合约行权价格 *100*13% );乙方股指看跌期权合约持仓保证金(静态) =[ 合约价格(采用 T 日结算价) *100]+max (标的指数 T 日收盘价 *100*13%- 虚值额, 0.5* 合约行权价格 *100*13% )。

虚值额:T 日交易所开市期间,看涨期权虚值额 =max[ (本合约行权价格 - 标的指数前一交易日收盘价) *100 , 0] ,看跌期权虚值额 =max[ (标的指数前一交易日收盘价 - 本合约行权价格) *100 , 0] ; T 日结算时,看涨期权虚值额 =max[ (本合约行权价格 - 标的指数 T 日收盘价) *100 , 0] ,看跌期权虚值额 =max[ (标的指数 T 日收盘价 - 本合约行权价格) *100 , 0] 。

八、 询价限制

客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于 60 秒。

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九、 价格限制制度

十、交易手续费

自该品种上市起,您可以通过公司交易软件快期(V2 )或中信期货 APP 上查询获悉交易相关手续费标准。

十一、交易限额

沪深300 股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深 300 股指期权上市首日至 2020 年 3 月的第 3 个星期五( 2020 年 3 月 20 日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为 50 手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为 20 手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为 10 手。自 2020 年 3 月的第 想做沪深300股指期权 4 个星期一( 2020 年 3 月 23 日)至 6 月的第 3 个星期五( 2020 年 6 月 19 日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为 100 手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为 50 手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为 20 手。

客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5 个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓 10 个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓 1 个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。

十二、交易权限

2019 年 12 月 20 日前已在我司开立中金所交易编码,且交易编码状态为非销户非休眠状态的境内自然人和一般法人客户,我司将结合客户风险承受能力评估结果为适合的客户开通沪深 300 股指期权交易权限。

沪深300股指破冰金融期权衍生品市场“基建”再进一步

qiquan2021 于 想做沪深300股指期权 2021-10-11 10:49:17 发布 2072 收藏

02-05 127

300股指期货动态套期保值率研究——基于MVGARCH模型,王吉培,王开业,本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元Scalar BEKK模型、Diagonal BEKK模型、CCC模型和DCC模型的基

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想做沪深300股指期权

  • 期货日报
  • 2021-04-01 09:51:02

1.按照沪深300指数编制方式直接配置对应样本股+沪深300股指看跌期权多头组合模式

2.想做沪深300股指期权 配置沪深300ETF+沪深300股指看跌期权多头组合模式

3.配置沪深300股指期货+沪深300股指看跌期权多头组合模式

总体而言,无论采用哪种方式,买入沪深300股指看跌期权,在市场大幅下跌的情况下均能对现货进行较好的保护。从图2可以看出,该组合实际构造的是一个看涨期权的多头,即在不放弃组合整体上涨收益的情况下,避免了市场大幅下跌造成的超额损失。

因此,配置备兑策略的要点在于除了判断标的资产价格不大幅下跌外,对于看涨期权执行价格的选择至关重要,若选择的看涨期权执行价格太高(虚值度太大),则权利金太少,性价比不高;若选择的看涨期权执行价格较低(虚值度较小甚至是接近平值期权)。

如果将买入保护型看跌策略与备兑策略相结合,则构造出另外一个非常重要和流行的策略——领口策略。即持有标的资产的同时,买入看跌期权和卖出看涨期权来对标的资产进行保护。若投资者判断市场将振荡上行并且想防止大幅下跌的情况下,可采用领口策略

沪深300股指期货和股指期权的对冲

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