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外汇获利之道

经典的量化交易策略

2022-05-02 经典的量化交易策略 11:39:52 来源:功凝网 作者:佚名 浏览量:185

经典的量化交易策略

大家好,我是[email protected]社区。今天给大家带来干货满满的经典期货量化交易策略11种。

01 双均线策略(期货)

双均线策略是简单移动平均线策略的加强版。移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动,保留有用的低频趋势。它以滞后性的代价获得了平滑性

比如,在一轮牛市行情后,只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现,而对于投资者而言则大大增加了交易成本。如果使用双均线策略,就可以在考虑长周期趋势的同时,兼顾比较敏感的小周期趋势,无疑是解决简单移动平均线滞后性弱点的一项有效方法。

02 菲阿里四价(期货)

昨天高点昨天低点昨日收盘价今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式,即阻力线、支撑线

主要特点:日内交易策略,收盘平仓;菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘;上轨=昨日高点;下轨=昨日低点;当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。

03 布林线均值回归(期货)

一般而言,股价的运动总是围绕某一价值中枢(如均线、成本线等)在一定的范围内变动,布林线指标正是在上述条件的基础上,引进了“股价通道”的概念,其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化,而且股价通道又具有变异性,它会随着股价的变化而自动调整

04 网格交易(期货)

网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略,其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的

05 跨期套利(期货)

跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。

06 跨品种套利(期货)

跨品种套利是指利用两种不同的,但相互关联的商品之间的合约价格差异进行套利交易,即买入某一交割月份的某种商品合约,同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品合约,以期在有利时机同时将这两个合约对冲平仓获利。

跨品种套利的主导思想是寻找两种或多种不同,但具有一定相关性的商品间的相对稳定关系(差值、比值或其他),在其脱离正常轨道时采取相关反向操作以获取利润。根据套利商品之间的关系,跨品种套利可分为相关商品套利产业链跨品种套利两种类型。

07 海龟交易法(期货)

海龟交易法则属于趋势交易,首先建立唐奇安通道(下文会具体解释),即确定上突破线和下突破线。如果价格突破上线,则做多,如果价格突破下线就平仓或做空。 经典的量化交易策略

08 Dual Thrust(期货)

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。

Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。

09 R-Breaker(期货)

R-Breaker是一种短线日内交易策略,该策略已经在市场上存活了二十年之久,尤其当指数波动较大时,该策略表现越好

根据S&P至2011年底的统计,R-Break也多次名列前十。由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键。杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型,其中就包括 R-Breaker 等模型,它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单,但长期以来具有较高的一致性。

10 做市商交易(期货)

做市商的主要利润来自于双向报价的买卖价差。因而,做市商需要计算期权的理论价格,在大量买入和卖出交易中,逐渐积累每笔交易价格和理论价格的差价,并根据持仓头寸特征,动态调整价差。由于做市商以被动成交为主,因而在一些对手方持续大量单边交易的情况下,做市商可能面临损失。

11 alpha对冲(期货)

投资者在市场交易中面临着系统性风险(即贝塔或Beta、β风险)和非系统性风险(即阿尔法或Alpha、α风险),通过对系统性风险进行度量并将其分离,从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合,即为阿尔法策略

交易大师的短线交易策略:股票和ETFS量化交易指南 舵手经典114 Paperback – 30 Jun. 2019

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书名:交易大师的短线交易策略:股票和ETFS量化交易指南 舵手经典114
简介:股票和ETFS量化交易指南 舵手经典114
作者:[美国]拉里·康纳斯 凯撒·阿尔瓦雷斯
出版社:山西人民出版社发行部
出版时间:2019年07月原版书名:Short Term Trading StrategiesThat Work A Quantified Guide to Trading Stocks and ETFs
装订方式:平装-胶订
分类:投资理财|证券/股票

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Product details

  • Publisher ‏ : ‎ 山西人民出版社发行部 (30 Jun. 2019)
  • Language ‏ : ‎ Chinese
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 7203105040
  • ISBN-13 ‏ : 经典的量化交易策略 ‎ 978-7203105046

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经典的期货量化交易策略大全-爱代码爱编程

R-Breaker是一种短线日内交易策略,该策略已经在市场上存活了二十年之久,尤其当指数波动较大时,该策略表现越好,根据S&P至2011年底的统计,R-Break也多次名列前十,由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键,杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型,其中就包括 R-Breaker 等模型,它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单,但长期以来具有较高的一致性。

10.做市商交易(期货)

11.alpha对冲(期货)

经典的股票/期货量化交易策略,拿来即用的Python策略源码-爱代码爱编程

声明:本文策略源码均来自掘金量化示例策略库,仅供参考! 一、股票策略 1.多因子选股 # coding=utf-8 from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals import numpy as np from gm.api import *

双均线策略(期货)-爱代码爱编程

# coding=utf-8 from __future__ import print_function, absolute_import from gm.api import * import talib import time ''' 本策略以DCE.i1801为交易标的,根据其一分钟(即60s频度)bar数据建立双均线模型, 短周期为30,长周期为6

全球商品期货量化交易策略-爱代码爱编程

商品期货品种繁多,可以通过多品种投资有效降低回撤。商品期货市场与股票市场有着相对较低的相关性,因此经常被作为分散投资、降低风险的良好标的。 海外有相当多的对冲基金同时投资于大宗商品、股票、外汇等市场,而国内的基金公司也开始逐步关注商品期货市场。本篇报告介绍了海外部分主要投资于商品期货的量化对冲基金, 同时对国内商品期货市场上的量化基金做了概述。 全球商

如何进行日内趋势量化交易系统的设计?这篇文章可以给你启发!-爱代码爱编程

抛开高频套利交易模式不谈,致力于捕捉日内趋势的波段交易模式应作为日内交易系统的首选策略。对于趋势跟踪的方法,最为简单有效的策略仍应当是突破交易。 在大波动行情发生的必经之路守株待兔,是成功实现趋势跟踪的有效路径。其实,真正决定你是否能够盈利的因素,并不在于你是否准确地预测到了趋势的方向,而是市场是否出现了足够大的波动性水平? 作为入场的各种突破模式

十大经典量化交易策略,量化交易领域有哪些经典学术论文?

2022-05-02 11:39:52 来源:功凝网 作者:佚名 浏览量:185

量化交易领域有哪些经典学术论文?

你们说的量化交易策略,如何入手的,具体是怎么着手编写?

这里用SMA/MAX比值选股技术,选出SMA/MAX比值,适中的股票,也即选择强势股,同时抛弃涨得差不多到头的股票。

这里使用KDJ指标入场

止盈止损策略,你可以选择分钟级别的指标,毕竟根据以往很多次的经验,A股暴涨暴跌,一顿饭的功夫没准就跌停了

这里使用分钟动态止损,价格跌破120日分钟线止损(止盈)

毕竟天天调仓光给券商交手续费了。这里设定的是一个月一调整

IAI TRADE:一文读懂“量化交易”策略

IAI Trade致力于降低量化交易门槛,在IAI Trade用户可以使用“可视化策略生成器”:0代码生成EA策略,并一键接通“模拟交易”及“实盘交易”。

常用方法有两种。一是回溯检验(backtest),二是模拟交易(paper trading)。回溯检验利用历史价格检验交易策略的预测能力。模拟交易也被成为forward testing,使用模拟账户和真实数据评估交易模型。两种方法各有利弊,一般会结合使用,即便交易策略在历史数据中表现优秀,也会在模拟账户中先检验一段时间(6-12个月),作为重要的反馈机制。

趋势跟随(Trend Following)

均值回归(Mean Reversion)

价值投资(Valuation)

季节性效应(Seasonality)

情绪(Sentiment)

“买预期,卖事实(Buy the rumors, sell the facts) ”是最经典的行情,尤其是在外汇交易中。投资者买入预期上涨的货币对,导致短期价格快速上涨,一旦预期得到兑现,多头平仓结利导致趋势反转。常用的情绪指标包括:看涨/看跌期权比例,CFTC期货持仓等。除此之外,投资者还可以利用搜索引擎的关键词趋势,媒体焦点,博客文章和论坛热点等来判断市场情绪,进而制定交易策略。

统计套利(Statistical Arbitrage)

常有量化策略介绍

量化交易入门(7)——量化交易策略的评估(下)

关键指标评估

  1. 最大回撤(Max Drawdown):该指标是表示量化策略的收益曲线中最高点至最低点的距离,也就是收益曲线中最大的跌幅百分比。即使一套量化策略在给定的一段时间内成功地实现了杰出的收益结果,但是最大回撤竟然达到80%,那交易者在使用该策略时也要非常谨慎,因为高收益的背后可能是交易者无法承受的高回撤风险。最大回撤除了能对量化策略的表现进行评估之外,也能作为策略风险调整回报的参数指标。卡玛比率(Calmar Ratio)的计算方式与夏普比率非常类似,它用收益除以最大回撤得出的结果来比对一套交易策略的收益与风险。
  2. 胜率与盈亏比(Win Ration R:R Ratio):这两个指标必须结合在一起解读才能有效地对量化策略进行评估。很多时候我们会看到网上的某些“大神”或讲师在宣传一套策略时,会着重该策略的胜率多么的高,但是如果一套80%胜率的策略背后是负值的盈亏比,那么这套策略最终只会让交易者的资金亏损殆尽而已。所以交易者在评估策略有效性的时候,一定要把相关指标结合在一起才能得到正确的结论。
  3. 最大连续亏损(Max Consecutive Losses):该指标反映的是量化策略最坏情况下会连续出现多少笔亏损交易。虽然在策略优化时,这个指标并不是我们主要需要追求完善的方面,但是通过统计该指标,可以让交易者对系统的最坏情况有一个预先的思想准备,不至于在后期实盘交易中遭遇到连续亏损之后,心理压力过大,甚至对量化系统失去信心。

适合合约小白玩的量化策略有那些?

【一星渠道】如何获取源源不断的量化策略?

因此,本文先来详细讲讲一星渠道的量化策略来源(第一层:公开免费获取,干货度:★☆☆☆☆)。本文综合了知乎上多个量化资源干货帖,进行梳理整合,剔除掉部分已经失效的内容,想查看原帖的话,可参加文末的参考文献部分,直接点击链接访问即可。